금융감독원. [사진=뉴시스]
금융감독원. (사진=뉴시스)

[일요서울 | 최서율 기자] 2022년부터 은행의 BIS비율 산출 방법이 바뀐다. 신용리스크 및 운영리스크의 산출 방식이 개편되는 것이다.

우선 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 100%에서 85%로 낮아져 은행의 자본부담이 경감된다. 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시손실률(LGD)도 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향될 예정이다.

3가지 방법으로 산출하던 운영리스크의 위험가중자산 산출방법이 새로운 표준방법으로 통일돼 계산된다. 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 위험가중자산이 차등 산출되도록 함으로써 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 하는 것이다.

금융감독원은 10일 이같은 내용의 ‘은행의 BIS비율 산출방법 개편 방안’을 발표했다.

BIS비율이란 국제결제은행(BIS)의 기준에 따른 각 은행의 자기자본비율로, 은행의 건전성을 점검하는 핵심지표다. BIS에서는 은행들에게 BIS비율 8% 이상을 유지하도록 권고하고 있다.

위험가중자산 기준도 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 개선된다. 바젤Ⅰ기준은 국내은행이 BIS비율을 산출할 때 사용하지 않는 방법이라 은행들의 불필요한 규제이행 부담을 완화하기 위한 목적이다.

이같은 BIS비율 산출방법 개편으로 국내 은행의 BIS비율은 현행보다 0.5~0.7%p(추정치) 상승할 것으로 예상된다. 이에 따라 은행은 자본부담이 완화되면서 기업 대출 여력이 상승하는 등 생산적 부문에 보다 원활한 자금공급이 가능할 것으로 기대된다.

금융감독원은 이번 개편안에 대해 오는 5월 말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 의견 수렴 과정을 거친 뒤 2022년 1월부터 시행에 나선다.

국내 은행들이 규제 개편안에 충분한 준비 시간을 가질 수 있도록 올해 중 관련 시행세칙을 개정할 방침이다.

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